4 estratégias de negociação ativas comuns.
Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.
A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.
Existem vários métodos usados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.
Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)
1. Dia de Negociação.
O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]
2. Posicionar Negociação.
Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
3. Negociação Swing.
Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing geralmente são realizadas por mais de um dia, mas por um período menor do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)
4. Escalpelamento.
Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por comércio é pequeno, os cambistas buscam mercados mais líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.
Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.
The Bottom Line.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)
Estratégias de Negociação de Opções de Longo e Curto Prazo.
Por opções explosivas,
Enquanto o mercado de ações recompensa essas oportunidades, a longo prazo temos que estar conscientes dos prazos. Por exemplo, há uma chance maior de volatilidade do mercado no curto prazo, e isso pode confundir muitos que não estão focados no quadro maior.
Vamos dar uma olhada nas estratégias de negociação de opções de longo prazo e de curto prazo nas quais eu dependo do & # 8211; e que comprovadamente funcionam:
Estratégia de longo prazo: análise de políticas do Fed.
Eu tenho o hábito de olhar para o quadro geral, então, todo mês de dezembro, eu faço uma análise de onde está a Política do Fed e onde é provável que ela esteja nos doze meses seguintes. Uma política do Fed altamente acomodatícia me diz que o mercado de ações tem respaldo e apoio, o que significa que podemos esperar um bom ano (enquanto esperamos alguns chicotes de volatilidade). Uma política hawkish diz que precisamos retirar alguns riscos e seguir com cuidado.
Minha avaliação anual do Fed me dá uma boa leitura sobre como o mercado de ações pode atuar no próximo ano, mas é apenas um guia. Eu sei que há um número ilimitado de incertezas que podem inviabilizar minha hipótese, mas um ano é um plano de prazo mais longo para mim, e vou me ater a isso a menos que as informações que recebo dos mercados mudem no meio do caminho.
Estratégia de curto prazo: tendências das ações.
Um post de guia de curto prazo que uso é gráficos de ações, que orientam minha decisão de iniciar ou encerrar uma jogada de opção. No entanto, eu não vou esfaquear um fundo ou tentar escolher um top. Um estoque ou mercado sobrevendido ou sobrecomprado pode permanecer assim por um longo tempo, mas quando ele vira e segue com algum volume e comprometimento, então uma tendência pode ser estabelecida.
Eu quero ficar no topo dessas tendências, porque as chances de usá-las para bancar um lucro são muito melhores do que adivinhar em uma parte superior ou inferior. Se você optar por seguir a última abordagem, veja o que acontece: você continuará escolhendo vários pontos para a parte superior ou inferior à medida que um estoque sobe ou diminui, mas você se verá tão frequentemente quando você finalmente acertar, você estará longe no buraco & # 8211; e seu estado emocional terá apenas levado uma surra.
A negociação é frequentemente comparada ao jogo por um motivo. Se você joga blackjack e perde, digamos, sete mãos seguidas, você apenas sabe que vai ganhar, certo? Mas você vai continuar aumentando a aposta para cada mão? Talvez essa mão vencedora venha finalmente quando você estiver com suas últimas poucas fichas, e embora essa vitória possa vir com algum alívio, você provavelmente ainda está no vermelho.
A melhor abordagem é manter seus olhos na política do Fed a longo prazo. Durante o curto prazo, espere que uma tendência se desenvolva, seja paciente para a confirmação e siga em frente, e depois jogue de acordo. Juntos, esses são os vencedores das estratégias de negociação de opções.
Patrimônio Longo / Curto.
O que é 'Long / Short Equity'
O patrimônio a granel / longo é uma estratégia de investimento que assume posições longas em ações que devem ser apreciadas e posições vendidas em ações que devem cair. Uma estratégia de ações long / short visa minimizar a exposição do mercado, enquanto lucra com ganhos de ações nas posições longas, juntamente com quedas de preços nas posições vendidas. Embora isso nem sempre seja o caso, a estratégia deve ser lucrativa em uma base líquida.
A estratégia de ações long / short é popular entre os fundos de hedge, muitos dos quais empregam uma estratégia neutra de mercado, na qual as quantias em dólar de posições longas e curtas são iguais.
Mercado de Ações Neutro.
Mercado Neutro.
QUEBRANDO 'Long / Short Equity'
Embora muitos fundos de hedge também empreguem uma estratégia de ações long / short com um longo viés (como 130/30, onde a exposição longa é de 130% e a exposição curta é de 30%), comparativamente menos fundos de hedge empregam um viés curto para sua long / short estratégia. É historicamente mais difícil descobrir ideias curtas lucrativas do que idéias longas.
Estratégias de eqüidade longa / curta podem ser diferenciadas de várias maneiras - por geografia de mercado (economias avançadas, mercados emergentes, Europa etc.), setor (energia, tecnologia etc.), filosofia de investimento (valor ou crescimento) e assim por diante. . Um exemplo de uma estratégia de equidade longa / curta com um mandato amplo seria um fundo global de crescimento de capital, enquanto um exemplo de mandato relativamente estreito seria um fundo de saúde para mercados emergentes.
Exemplo de equidade longa / curta: o comércio de pares.
Uma variação popular do modelo long / short é a do “trade pair”, que envolve a compensação de uma posição comprada em uma ação com uma posição vendida em outra ação do mesmo setor, por exemplo, um investidor no espaço tecnológico. uma posição comprada na Microsoft e compensar isso com uma posição curta na Intel. Se o investidor comprar 1.000 ações da Microsoft a US $ 33 cada e a Intel for negociada a US $ 22, a parte curta desse negócio emparelhada envolveria a compra de 1.500 ações da Intel. as quantias em dólares das posições longas e curtas são iguais.
A situação ideal para essa estratégia longa / curta seria que a Microsoft apreciasse e a Intel diminuísse. Se a Microsoft subir para US $ 35 e a Intel cair para US $ 21, o lucro total dessa estratégia seria de US $ 3.500. Mesmo que a Intel avance para US $ 23 - uma vez que os mesmos fatores normalmente elevam ou diminuem os estoques em um setor específico - a estratégia ainda seria lucrativa em US $ 500, embora muito menos.
Para contornar o fato de que as ações dentro de um setor geralmente tendem a subir ou descer em uníssono, as estratégias longas / curtas freqüentemente tendem a usar setores diferentes para as pernas longas e curtas. Por exemplo, se as taxas de juros estão subindo, um fundo de hedge pode encurtar setores sensíveis a juros, tais como serviços públicos, e ir muito longe em setores defensivos, como a saúde.
Melhores estratégias de negociação de curto prazo - Cálculo ATR.
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O dia 20 Fade é uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo para qualquer mercado Bom dia a todos, eu queria que todos os leitores de nosso blog soubessem que os dois últimos artigos e vídeos sobre reunir algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso.
Esta é a última parte da série e vou analisar o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para nossa estratégia de fade de 20 dias que demonstrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para os dois abaixo.
Na segunda-feira, demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi perto de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar sua média móvel ou seu período de fuga de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negociações rentáveis de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de lucratividade. Isso é enorme.
Na terça-feira, demonstrei como podemos usar um método que tem um índice de ganhos terrível e revertê-lo para fornecer uma porcentagem muito alta de vencedores em comparação aos perdedores.
Tomei os 20 dias de breakouts, que rendeu uma taxa de vitória terrível e inverteu-o. Em vez de comprar breakouts de 20 dias, nós os desvaneceríamos e faríamos o mesmo para o lado negativo. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances.
O método é chamado de fade de 20 dias e hoje cobrirei o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para essa estratégia.
Algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo são simples de aprender e negociar.
Eu recomendo que você preste atenção, porque acho que esse método fornece cerca de 70% de ganho para a taxa de sinistralidade e funciona melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares.
Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e lucratividade.
O desvanecimento de 20 dias continua a ser uma das estratégias mais rentáveis e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que eu já negociei, e troquei praticamente todas as estratégias que você possa imaginar.
Como funciona o indicador ATR.
O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.
Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente ele resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores usados para negociações de curto prazo até hoje.
Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que ele não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O único propósito deste indicador é medir a volatilidade para que os traders possam ajustar suas posições, níveis de parada e metas de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade.
A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Method 2: Current High menos o anterior Close ( valor absoluto) Método 3: Baixa atual menos a anterior Fechamento (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi garantir que seus cálculos respondessem por lacunas.
Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e o baixo, as diferenças não são levadas em consideração. Usando o maior número possível dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos respondiam por lacunas que ocorriam durante as sessões noturnas.
Tenha em mente que todos os softwares de gráficos de análise técnica têm o indicador ATR incorporado. Portanto, você não precisará calcular nada manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade; a única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez do 14 dia.
Acho que o período de tempo mais curto reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para day traders, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu.
Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo.
Antes de entrar na análise, deixe-me dar as regras para o stop loss e a meta de lucro para que você possa ver como ele se parece visualmente. O nível de perda de parada é de 2 * 10 dias ATR e a meta de lucro é 4 * 10 dias ATR.
Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de inserir o pedido.
Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de stop loss.
Neste exemplo, você pode ver como calculei a meta de lucro usando o ATR.
O método é idêntico ao cálculo dos seus níveis de perda de parada. Você simplesmente pega o ATR no dia em que entra na posição e multiplica por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco.
Observe como o nível de ATR agora é menor em 1,01, isso é declínio na volatilidade.
Não se esqueça de usar o nível ATR original para calcular o stop loss e o posicionamento da meta de lucro. A volatilidade diminuiu e o ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1,54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os alvos de lucro obtêm 4 * ATR e os níveis de perda de parada recebem 2 * ATR.
Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair o stop loss ATR da sua entrada e adicionar o ATR para sua meta de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicionar o stop loss ATR à sua entrada e subtrair o ATR da sua meta de lucro.
Por favor, revise isso para que você não fique confuso ao usar ATR para colocação de perda de parada e colocação de meta de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real.
Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativas. Para mais informações sobre este assunto, por favor, vá para: Technical Analysis Trading & # 8211; Double Tops And Bottoms e Aprenda Análise Técnica & # 8211; O caminho certo Tudo de bom, Treinador Sênior de Roger Scott, Market Geeks.
Estratégia de negociação longa e curta
Long / Short Equity também conhecido como par de negociação é a estratégia de negociar dois valores mobiliários simultaneamente, um longo e um curto.
O Long / Short Trading foi desenvolvido como uma estratégia que busca gerar retornos significativos e consistentes enquanto controla o risco, mantendo uma baixa correlação com as médias mais amplas do mercado.
Negociação longa / curta é uma estratégia neutra de mercado. A estratégia não está correlacionada com o mercado mais amplo e deve lucrar independentemente de as ações aumentarem ou diminuirem.
Estratégia de Negociação Longa / Curta.
A estratégia por trás do comércio longo / curto é encontrar ativos semelhantes com avaliações diferentes. Isso é feito através da análise de empresas relativamente similares (mesma indústria ou subsetor) e correlacionadas, mas valorizadas de maneira diferente pelo mercado. Os investidores, então, comprariam o ativo barato enquanto vendiam o ativo rico, buscando uma convergência de valor.
Negociação longa / curta é uma estratégia implementada por muitos investidores e fundos de hedge. Julian Robertson, fundador da Tiger Management, popularizou a negociação de curto prazo. Seu mandato de fundos era encontrar as 200 melhores empresas do mundo e investir nelas, e encontrar as 200 piores empresas do mundo e reduzi-las.
A reversão à média é uma parte da estratégia de negociação de curto prazo. Por exemplo, se um par de dois ativos altamente correlacionados historicamente negociados em um intervalo apertado, mas agora comercializa um ou mais desvios padrão de meios históricos. Um comerciante procuraria um par para reverter para a média.
Métricas populares de avaliação para analisar e comparar empresas são:
Valor da empresa (EV) / EBIT.
Outros fatores ao selecionar pares.
Negociação Neutra Do Dólar.
As negociações Long Short podem ser construídas de maneira neutra em dólares, o que requer a utilização da mesma quantidade de capital no lado longo e curto. Isso significa que a compra das ações longas será paga com o produto das ações vendidas a descoberto. Em um comércio neutro em dólares, o montante de capital empregado será igual, mas as ações compradas e vendidas a descoberto não serão iguais.
Trocas De Pares Populares.
Uma pergunta mais feita é quais ações são mais adequadas para a negociação de pares. O que faz com que a negociação de curto prazo seja uma estratégia tão popular é que existem infinitas combinações de idéias. Quaisquer dois estoques podem ser usados longos ou curtos em uma troca de pares.
Alguns comércios par populares são duas empresas semelhantes no mesmo setor, como.
ATT (T) vs Verizon (VZ)
Bank of America (BAC) vs Citi (C)
Visa (V) x Mastercard (MA)
Uma representação gráfica de um par de par neutro em dólar: Long T e Short VZ. Neste exemplo, um investidor que cria um par neutro em dólar ao vender, em média, 0,71 ação da VZ para cada 1 ação de T comprada. O investidor procuraria lucrar 2,37 dólares se o par voltasse à sua média histórica.
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DIVULGAÇÃO: As visões e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade dos autores e não representam as visões das ações. Os leitores não devem considerar declarações feitas pelo autor como recomendações formais e devem consultar seu consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento. Para ler nossa divulgação completa, por favor, vá para: equities / disclaimer.
Estratégia de negociação longa e curta
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Estratégia de Fundo de Hedge - Equity Long-Short.
Uma estratégia de equity long-short é uma estratégia de investimento, usada principalmente por hedge funds, que envolve a tomada de posições compradas em ações que devem aumentar em valor e posições vendidas em ações que devem diminuir em valor.
Você pode saber que tomar uma posição comprada em uma ação significa simplesmente comprá-la: se a ação aumentar de valor, você ganhará dinheiro. Por outro lado, tomar uma posição vendida em uma ação significa tomar emprestado uma ação que você não possui (normalmente da sua corretora), vendê-la e esperar que ela caia em valor, quando você pode comprá-la de volta a um preço mais baixo. do que você pagou por ele e devolveu as ações emprestadas.
Os fundos de hedge que usam estratégias de equity long-short simplesmente fazem isso em uma escala maior. Em seu nível mais básico, uma estratégia de equity long-short consiste em comprar uma ação subvalorizada e encurtar uma ação supervalorizada. Idealmente, a posição longa aumentará em valor e a posição curta diminuirá em valor. Se isso acontecer e as posições forem de tamanho igual, o fundo de hedge será beneficiado. Dito isso, a estratégia funcionará mesmo que a posição comprida diminua de valor, desde que a posição comprada supere a posição vendida. Assim, o objetivo de qualquer estratégia de capital long-short é minimizar a exposição ao mercado em geral e lucrar com uma mudança na diferença ou spread entre duas ações.
Isso pode parecer complicado, então vamos dar uma olhada em um exemplo hipotético. Digamos que um fundo de hedge assuma uma posição comprada de US $ 1 milhão na Pfizer e uma posição vendida de US $ 1 milhão na Wyeth, ambas grandes empresas farmacêuticas. Com essas posições, qualquer evento que faça com que todos os estoques de produtos farmacêuticos caiam levará a uma perda na posição da Pfizer e a um lucro na posição da Wyeth. Da mesma forma, um evento que faz com que ambos os estoques subam terá pouco efeito, uma vez que as posições se equilibram mutuamente. Então, o risco de mercado é mínimo. Por que, então, um gerente de portfólio tomaria essa posição? Porque ele acha que a Pfizer terá um desempenho melhor que o da Wyeth.
As estratégias long-short da equidade, como a descrita, que possuem quantidades equivalentes em dólar de posições longas e curtas, são chamadas de estratégias neutras de mercado. Mas nem todas as estratégias de long short são neutras em relação ao mercado. Alguns gestores de fundos hedge manterão um longo viés, como é o caso dos chamados “130/30”. estratégias. Com essas estratégias, os fundos de hedge têm 130% de exposição a posições longas e 30% a posições vendidas. Outras estruturas também são usadas, como 120% de comprimento e 20% de curto. (Poucos hedge funds têm um viés curto de longo prazo, uma vez que os mercados de ações tendem a subir com o tempo).
Os gestores de capital longo e curto também podem ser distinguidos pelo mercado geográfico em que investem, o setor em que investem (financeiro, assistência médica ou tecnologia, por exemplo) ou seu estilo de investimento (valor ou quantitativo, por exemplo). Compra e venda de duas ações relacionadas - por exemplo, duas ações na mesma região ou indústria - é chamado de "comércio emparelhado". modelo. Pode limitar o risco a um subconjunto específico do mercado em vez do mercado em geral.
As estratégias de capital longo e curto têm sido usadas por investidores sofisticados, como instituições, há anos. Eles se tornaram cada vez mais populares entre os investidores individuais, à medida que as estratégias tradicionais se debatiam no mais recente mercado de baixa, destacando a necessidade de os investidores considerarem a expansão de seus portfólios em soluções financeiras inovadoras.
quando o mercado de ações cai acentuadamente, as posições longas podem perder mais do que as posições vendidas.
Em resumo, as estratégias de equidade longa-curta podem ajudar a aumentar os retornos em ambientes difíceis de mercado, mas também envolvem alguns riscos. Como resultado, os investidores que consideram essas estratégias podem querer garantir que seus fundos de hedge sigam regras rígidas para avaliar os riscos de mercado e encontrar boas oportunidades de investimento.
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Como negociar a curto prazo (day-trade)
Ação de preço e macro.
Enquanto a negociação de curto prazo é atraente, também pode ser perigosa. Comerciantes de curto prazo muitas vezes exercem um gerenciamento de risco insatisfatório, e isso pode ter consequências muito negativas. Compartilhamos uma estratégia que pode ser usada para negociar momentum de curto prazo com foco em risco.
Para cada 10 comerciantes que chegam aos mercados, pelo menos 7 deles querem “day-trade”, & quot; ou como nós o chamamos no mercado forex, "scalp". & rsquo; Mesmo que muitos desses traders ainda estejam aprendendo o mercado ou sejam muito novos no mercado, eles sabem que querem embarcar em negociações de curto prazo.
A lógica por trás desse desejo faz sentido. Afinal, para a maioria das coisas na vida, as maiores recompensas são para os trabalhadores mais difíceis; aqueles que exibem o máximo de controle e disciplina por tempo suficiente para implementar adequadamente seu plano ou estratégia.
Mas a negociação é muito diferente no fato de que este "maior controle"; que pode ser oferecido por períodos de tempo curtos, introduz outras variáveis mais difíceis na equação do sucesso de um comerciante.
Usando um gráfico de curtíssimo prazo, os traders se expõem ainda mais ao erro de negociação, ou ao erro número um que os traders de forex fazem. Muitas das razões pelas quais os operadores perdem dinheiro tornam-se ainda mais difíceis de enfrentar quando "escalpelamento" ou "day-trading". & rsquo; E se esses negociadores cometerem outros erros, como usar muita alavancagem ou seleção inadequada de estratégias, o maior erro de negociação pode se tornar ainda mais problemático.
Portanto, antes de entrarmos no processo de negociação de curto prazo, quero especificar que essa é a maneira mais difícil para os novos operadores começarem. De preferência, os novos traders começarão com gráficos e abordagens de longo prazo que podem ser mais tolerantes e, à medida que ganham experiência e conforto, podem optar por entrar em prazos mais rápidos.
O maior desafio da negociação de curto prazo.
O maior desafio da negociação de curto prazo é o mesmo que o maior erro de negociação. Poucos comerciantes olhando para o couro cabeludo realmente o fazem corretamente, sob a presunção incorreta de que negociar em gráficos realmente de curto prazo lhes dá controle suficiente para negociar sem paradas.
Embora manter o dedo no gatilho possa lhe dar mais controle, isso não significa absolutamente nada se os preços se mantiverem contra a sua posição ou se uma notícia realmente grande for divulgada, o que limita completamente o seu plano de negociação. Portanto, mesmo que você esteja assistindo a uma ação de preço em um gráfico de cinco ou quinze minutos, as paradas de proteção ainda são necessárias.
Além disso, os investidores precisam se concentrar em ganhar mais quando estão certos do que quando estão errados.
Isso pode ser um enorme desafio em gráficos realmente de curto prazo, nos quais os movimentos de preços a curto prazo são imprevisíveis. Mas não é impossível. Nesta estratégia, tentarei mostrar a você uma maneira de fazer isso.
Uma preocupação adicional é a variação. Por análise estatística, quanto menos informação está sendo analisada em um conjunto de dados, menos confiável é a informação. essa informação se torna. Se estivermos olhando para gráficos de longo prazo, como os gráficos diários ou semanais, um bocado de informação está entrando na formação de cada vela individual. Em um gráfico de muito curto prazo, o oposto é verdadeiro. Significativamente menos informação entra em cada vela, e assim cada vela é menos confiável como uma previsão de futuras formações de vela.
Com todos os itens acima mencionados, a negociação em gráficos de curto prazo ainda é possível. Exige apenas que os comerciantes utilizem ainda mais controle e disciplina sobre suas abordagens de negociação e gerenciamento de risco. Para novos comerciantes que muitas vezes lutam com gerenciamento de risco, ou permanecem disciplinados; os resultados podem ser desastrosos. Mas se essas caixas forem verificadas, os comerciantes podem procurar exercer o máximo controle sobre sua abordagem com prazos mais curtos.
Mas só porque estamos negociando em gráficos de prazo mais curto, isso significa que queremos que a totalidade de nossa análise seja realizada nesses prazos? Absolutamente não. Ainda podemos incorporar análises de prazos mais longos em nossas abordagens, em um esforço para obter as melhores probabilidades de sucesso.
O primeiro passo da estratégia é adicionar duas médias móveis com base no gráfico horário. A maioria dos pacotes de gráficos modernos pode oferecer a capacidade de criar um indicador em um período de tempo maior.
Os indicadores que adiciono são as médias móveis exponenciais de 8 e 34 períodos, com base no gráfico horário, mas plotados no gráfico de 5 minutos (mostrado abaixo).
A análise múltipla do período de tempo pode ajudar os comerciantes a ver a "imagem maior".
Criado preparado por James Stanley.
Esses indicadores funcionam como uma bússola para a estratégia, ajudando a ver o que está ocorrendo com um horizonte temporal de longo prazo. Se a média móvel mais rápida de 8 períodos (com base no gráfico horário) estiver acima da média móvel mais lenta do período 34 (também com base no gráfico horário), então a estratégia está olhando para ir muito tempo e ir muito tempo. Desde que a EMA do período horário 8 esteja acima do EMA horário 34, apenas as posições de compra serão mantidas.
As médias móveis de hora em hora funcionam como uma bússola, mostrando aos operadores qual a direção para negociar a tendência.
Criado preparado por James Stanley.
Uma vez que a tendência tenha sido identificada, e o viés tenha sido obtido, o trader pode então procurar entradas na direção dessa tendência; em busca de impulso para continuar no gráfico de 5 minutos, conforme exibido pelas nossas médias de movimento por hora.
E quando quiser comprar, o ideal é querer comprar low & rsquo; ou "vender alto". Então, só porque a tendência está em alta e estamos querendo comprar, isso não significa que queremos fazê-lo cegamente. Ainda precisamos de um gatilho & lsquo; & rsquo; para a posição, e para isso, podemos incorporar outra média móvel exponencial.
O gatilho para essa estratégia é outra média móvel exponencial de 8 períodos, mas esta é construída no gráfico de cinco minutos a curto prazo.
Quando o preço cruza a EMA de cinco minutos de 8 períodos na direção da tendência, o trader pode procurar comprar antecipando a maior figura do mercado. tendência de voltar em vigor.
O & lsquo; gatilho & rsquo; na estratégia é quando o preço cruza a EMA de cinco minutos de oito períodos na direção da tendência.
Criado preparado por James Stanley.
O grande benefício por trás da estratégia é que apenas pelo próprio ato de precificação se mover na direção da tendência sobre a EMA de curto prazo, os traders estão comprando ou vendendo retrocessos de curto prazo na direção do momento.
A parte mais atraente da estratégia é que ela permite que os comerciantes "comprem mais barato". em antecipação do momentum de alta, ou para vender dispendiosamente & rsquo; em antecipação do momentum bearish.
Quando os preços fazem essas retrocessões de curto prazo, eles criam oscilações na ação do preço. E por lógica de ação de preço, de up-trends fazendo & ldquo; high-highs & rsquo; e & lsquo; altos-baixos & rsquo; os comerciantes podem procurar colocar a parada para a sua posição longa abaixo do anterior & ldquo; alto-baixo & rsquo; de modo que, se a tendência ascendente não continuar, o & ndash; o comerciante pode sair da posição por uma perda mínima.
As paradas para posições longas ficam abaixo do balanço do lado oposto do período anterior.
Criado preparado por James Stanley.
No caso de posições vendidas, os investidores gostariam de procurar colocar posições para posições curtas acima da posição anterior mais baixa, "alta". de modo que, se a tendência de descida não continuar, a posição curta poderá ser fechada em um esforço de mitigar o dano o máximo possível.
Se o momentum continuar na direção da tendência, o trader poderia estar em uma posição muito atraente, já que os preços continuam a se mover a seu favor.
Se a tendência continuar, o comerciante deve simplesmente sentar-se em sua ordem limite e esperar pelo som da caixa registradora para "cha-ching"? & Rsquo;
De jeito nenhum. Ao negociar em gráficos de curto prazo, as coisas podem mudar MUITO rapidamente, e é o trabalho do day-trader para gerenciar esse risco.
Quando a posição entra no dinheiro pelo valor da parada inicial (uma relação de risco para recompensa de 1 para 1), o comerciante pode procurar mover o stop para o ponto de equilíbrio, de modo que, no pior cenário possível, os preços e o inverso do momentum, o trader se coloca em posição de evitar perdas.
Neste momento, o comerciante também pode começar a escalar para fora & rsquo; da posição. Uma vez que um risco para recompensa de 1 para 1 foi atingido e o momentum deve continuar na direção da tendência, o trader deve lucrar consideravelmente mais.
À medida que os preços continuam na direção da posição do negociador, partes adicionais do negócio podem ser fechadas ou "escaladas para fora". como os preços se movem em seu favor.
O objetivo é fazer com que o & lsquo; médio & rsquo; da estratégia o maior possível, e se o ímpeto continuar, essa estratégia pode permitir que o negociador faça exatamente isso.
Após a parada ter sido movida para o ponto de equilíbrio, e o risco inicial é removido da posição; os comerciantes podem até procurar adicionar ao comércio novas posições ou novos lotes na tentativa de construir uma posição maior com uma quantidade significativamente menor de risco.
--- Escrito por James Stanley.
Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.
Você gostaria de melhorar sua educação FX? A DailyFX lançou recentemente a DailyFX University; que é totalmente gratuito para qualquer e todos os comerciantes!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.
Muitos interessados em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.
Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.
O que é a negociação Forex a longo prazo?
Em duas palavras - negociação posicional.
A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação de FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada sobre o GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas se elevará após a próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.
Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.
Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par em USD que reflita sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.
Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo em 2018.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição cedo e perder ganhos em potencial.
Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.
Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.
Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de riscos e na natureza inerente do mercado de câmbio.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use alavancagem muito pequena.
Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.
Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.
2. Preste atenção aos Swaps.
Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação de esforço versus retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
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Estratégia de Fundo de Hedge - Equity Long-Short.
Uma estratégia de equity long-short é uma estratégia de investimento, usada principalmente por hedge funds, que envolve a tomada de posições compradas em ações que devem aumentar em valor e posições vendidas em ações que devem diminuir em valor.
Você pode saber que tomar uma posição comprada em uma ação significa simplesmente comprá-la: se a ação aumentar de valor, você ganhará dinheiro. Por outro lado, tomar uma posição vendida em uma ação significa tomar emprestado uma ação que você não possui (normalmente da sua corretora), vendê-la e esperar que ela caia em valor, quando você pode comprá-la de volta a um preço mais baixo. do que você pagou por ele e devolveu as ações emprestadas.
Os fundos de hedge que usam estratégias de equity long-short simplesmente fazem isso em uma escala maior. Em seu nível mais básico, uma estratégia de equity long-short consiste em comprar uma ação subvalorizada e encurtar uma ação supervalorizada. Idealmente, a posição longa aumentará em valor e a posição curta diminuirá em valor. Se isso acontecer e as posições forem de tamanho igual, o fundo de hedge será beneficiado. Dito isso, a estratégia funcionará mesmo que a posição comprida diminua de valor, desde que a posição comprada supere a posição vendida. Assim, o objetivo de qualquer estratégia de capital long-short é minimizar a exposição ao mercado em geral e lucrar com uma mudança na diferença ou spread entre duas ações.
Isso pode parecer complicado, então vamos dar uma olhada em um exemplo hipotético. Digamos que um fundo de hedge assuma uma posição comprada de US $ 1 milhão na Pfizer e uma posição vendida de US $ 1 milhão na Wyeth, ambas grandes empresas farmacêuticas. Com essas posições, qualquer evento que faça com que todos os estoques de produtos farmacêuticos caiam levará a uma perda na posição da Pfizer e a um lucro na posição da Wyeth. Da mesma forma, um evento que faz com que ambos os estoques subam terá pouco efeito, uma vez que as posições se equilibram mutuamente. Então, o risco de mercado é mínimo. Por que, então, um gerente de portfólio tomaria essa posição? Porque ele acha que a Pfizer terá um desempenho melhor que o da Wyeth.
As estratégias long-short da equidade, como a descrita, que possuem quantidades equivalentes em dólar de posições longas e curtas, são chamadas de estratégias neutras de mercado. Mas nem todas as estratégias de long short são neutras em relação ao mercado. Alguns gestores de fundos hedge manterão um longo viés, como é o caso dos chamados “130/30”. estratégias. Com essas estratégias, os fundos de hedge têm 130% de exposição a posições longas e 30% a posições vendidas. Outras estruturas também são usadas, como 120% de comprimento e 20% de curto. (Poucos hedge funds têm um viés curto de longo prazo, uma vez que os mercados de ações tendem a subir com o tempo).
Os gestores de capital longo e curto também podem ser distinguidos pelo mercado geográfico em que investem, o setor em que investem (financeiro, assistência médica ou tecnologia, por exemplo) ou seu estilo de investimento (valor ou quantitativo, por exemplo). Compra e venda de duas ações relacionadas - por exemplo, duas ações na mesma região ou indústria - é chamado de "comércio emparelhado". modelo. Pode limitar o risco a um subconjunto específico do mercado em vez do mercado em geral.
As estratégias de capital longo e curto têm sido usadas por investidores sofisticados, como instituições, há anos. Eles se tornaram cada vez mais populares entre os investidores individuais, à medida que as estratégias tradicionais se debatiam no mais recente mercado de baixa, destacando a necessidade de os investidores considerarem a expansão de seus portfólios em soluções financeiras inovadoras.
quando o mercado de ações cai acentuadamente, as posições longas podem perder mais do que as posições vendidas.
Em resumo, as estratégias de equidade longa-curta podem ajudar a aumentar os retornos em ambientes difíceis de mercado, mas também envolvem alguns riscos. Como resultado, os investidores que consideram essas estratégias podem querer garantir que seus fundos de hedge sigam regras rígidas para avaliar os riscos de mercado e encontrar boas oportunidades de investimento.
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Como negociar a curto prazo (day-trade)
Ação de preço e macro.
Enquanto a negociação de curto prazo é atraente, também pode ser perigosa. Comerciantes de curto prazo muitas vezes exercem um gerenciamento de risco insatisfatório, e isso pode ter consequências muito negativas. Compartilhamos uma estratégia que pode ser usada para negociar momentum de curto prazo com foco em risco.
Para cada 10 comerciantes que chegam aos mercados, pelo menos 7 deles querem “day-trade”, & quot; ou como nós o chamamos no mercado forex, "scalp". & rsquo; Mesmo que muitos desses traders ainda estejam aprendendo o mercado ou sejam muito novos no mercado, eles sabem que querem embarcar em negociações de curto prazo.
A lógica por trás desse desejo faz sentido. Afinal, para a maioria das coisas na vida, as maiores recompensas são para os trabalhadores mais difíceis; aqueles que exibem o máximo de controle e disciplina por tempo suficiente para implementar adequadamente seu plano ou estratégia.
Mas a negociação é muito diferente no fato de que este "maior controle"; que pode ser oferecido por períodos de tempo curtos, introduz outras variáveis mais difíceis na equação do sucesso de um comerciante.
Usando um gráfico de curtíssimo prazo, os traders se expõem ainda mais ao erro de negociação, ou ao erro número um que os traders de forex fazem. Muitas das razões pelas quais os operadores perdem dinheiro tornam-se ainda mais difíceis de enfrentar quando "escalpelamento" ou "day-trading". & rsquo; E se esses negociadores cometerem outros erros, como usar muita alavancagem ou seleção inadequada de estratégias, o maior erro de negociação pode se tornar ainda mais problemático.
Portanto, antes de entrarmos no processo de negociação de curto prazo, quero especificar que essa é a maneira mais difícil para os novos operadores começarem. De preferência, os novos traders começarão com gráficos e abordagens de longo prazo que podem ser mais tolerantes e, à medida que ganham experiência e conforto, podem optar por entrar em prazos mais rápidos.
O maior desafio da negociação de curto prazo.
O maior desafio da negociação de curto prazo é o mesmo que o maior erro de negociação. Poucos comerciantes olhando para o couro cabeludo realmente o fazem corretamente, sob a presunção incorreta de que negociar em gráficos realmente de curto prazo lhes dá controle suficiente para negociar sem paradas.
Embora manter o dedo no gatilho possa lhe dar mais controle, isso não significa absolutamente nada se os preços se mantiverem contra a sua posição ou se uma notícia realmente grande for divulgada, o que limita completamente o seu plano de negociação. Portanto, mesmo que você esteja assistindo a uma ação de preço em um gráfico de cinco ou quinze minutos, as paradas de proteção ainda são necessárias.
Além disso, os investidores precisam se concentrar em ganhar mais quando estão certos do que quando estão errados.
Isso pode ser um enorme desafio em gráficos realmente de curto prazo, nos quais os movimentos de preços a curto prazo são imprevisíveis. Mas não é impossível. Nesta estratégia, tentarei mostrar a você uma maneira de fazer isso.
Uma preocupação adicional é a variação. Por análise estatística, quanto menos informação está sendo analisada em um conjunto de dados, menos confiável é a informação. essa informação se torna. Se estivermos olhando para gráficos de longo prazo, como os gráficos diários ou semanais, um bocado de informação está entrando na formação de cada vela individual. Em um gráfico de muito curto prazo, o oposto é verdadeiro. Significativamente menos informação entra em cada vela, e assim cada vela é menos confiável como uma previsão de futuras formações de vela.
Com todos os itens acima mencionados, a negociação em gráficos de curto prazo ainda é possível. Exige apenas que os comerciantes utilizem ainda mais controle e disciplina sobre suas abordagens de negociação e gerenciamento de risco. Para novos comerciantes que muitas vezes lutam com gerenciamento de risco, ou permanecem disciplinados; os resultados podem ser desastrosos. Mas se essas caixas forem verificadas, os comerciantes podem procurar exercer o máximo controle sobre sua abordagem com prazos mais curtos.
Mas só porque estamos negociando em gráficos de prazo mais curto, isso significa que queremos que a totalidade de nossa análise seja realizada nesses prazos? Absolutamente não. Ainda podemos incorporar análises de prazos mais longos em nossas abordagens, em um esforço para obter as melhores probabilidades de sucesso.
O primeiro passo da estratégia é adicionar duas médias móveis com base no gráfico horário. A maioria dos pacotes de gráficos modernos pode oferecer a capacidade de criar um indicador em um período de tempo maior.
Os indicadores que adiciono são as médias móveis exponenciais de 8 e 34 períodos, com base no gráfico horário, mas plotados no gráfico de 5 minutos (mostrado abaixo).
A análise múltipla do período de tempo pode ajudar os comerciantes a ver a "imagem maior".
Criado preparado por James Stanley.
Esses indicadores funcionam como uma bússola para a estratégia, ajudando a ver o que está ocorrendo com um horizonte temporal de longo prazo. Se a média móvel mais rápida de 8 períodos (com base no gráfico horário) estiver acima da média móvel mais lenta do período 34 (também com base no gráfico horário), então a estratégia está olhando para ir muito tempo e ir muito tempo. Desde que a EMA do período horário 8 esteja acima do EMA horário 34, apenas as posições de compra serão mantidas.
As médias móveis de hora em hora funcionam como uma bússola, mostrando aos operadores qual a direção para negociar a tendência.
Criado preparado por James Stanley.
Uma vez que a tendência tenha sido identificada, e o viés tenha sido obtido, o trader pode então procurar entradas na direção dessa tendência; em busca de impulso para continuar no gráfico de 5 minutos, conforme exibido pelas nossas médias de movimento por hora.
E quando quiser comprar, o ideal é querer comprar low & rsquo; ou "vender alto". Então, só porque a tendência está em alta e estamos querendo comprar, isso não significa que queremos fazê-lo cegamente. Ainda precisamos de um gatilho & lsquo; & rsquo; para a posição, e para isso, podemos incorporar outra média móvel exponencial.
O gatilho para essa estratégia é outra média móvel exponencial de 8 períodos, mas esta é construída no gráfico de cinco minutos a curto prazo.
Quando o preço cruza a EMA de cinco minutos de 8 períodos na direção da tendência, o trader pode procurar comprar antecipando a maior figura do mercado. tendência de voltar em vigor.
O & lsquo; gatilho & rsquo; na estratégia é quando o preço cruza a EMA de cinco minutos de oito períodos na direção da tendência.
Criado preparado por James Stanley.
O grande benefício por trás da estratégia é que apenas pelo próprio ato de precificação se mover na direção da tendência sobre a EMA de curto prazo, os traders estão comprando ou vendendo retrocessos de curto prazo na direção do momento.
A parte mais atraente da estratégia é que ela permite que os comerciantes "comprem mais barato". em antecipação do momentum de alta, ou para vender dispendiosamente & rsquo; em antecipação do momentum bearish.
Quando os preços fazem essas retrocessões de curto prazo, eles criam oscilações na ação do preço. E por lógica de ação de preço, de up-trends fazendo & ldquo; high-highs & rsquo; e & lsquo; altos-baixos & rsquo; os comerciantes podem procurar colocar a parada para a sua posição longa abaixo do anterior & ldquo; alto-baixo & rsquo; de modo que, se a tendência ascendente não continuar, o & ndash; o comerciante pode sair da posição por uma perda mínima.
As paradas para posições longas ficam abaixo do balanço do lado oposto do período anterior.
Criado preparado por James Stanley.
No caso de posições vendidas, os investidores gostariam de procurar colocar posições para posições curtas acima da posição anterior mais baixa, "alta". de modo que, se a tendência de descida não continuar, a posição curta poderá ser fechada em um esforço de mitigar o dano o máximo possível.
Se o momentum continuar na direção da tendência, o trader poderia estar em uma posição muito atraente, já que os preços continuam a se mover a seu favor.
Se a tendência continuar, o comerciante deve simplesmente sentar-se em sua ordem limite e esperar pelo som da caixa registradora para "cha-ching"? & Rsquo;
De jeito nenhum. Ao negociar em gráficos de curto prazo, as coisas podem mudar MUITO rapidamente, e é o trabalho do day-trader para gerenciar esse risco.
Quando a posição entra no dinheiro pelo valor da parada inicial (uma relação de risco para recompensa de 1 para 1), o comerciante pode procurar mover o stop para o ponto de equilíbrio, de modo que, no pior cenário possível, os preços e o inverso do momentum, o trader se coloca em posição de evitar perdas.
Neste momento, o comerciante também pode começar a escalar para fora & rsquo; da posição. Uma vez que um risco para recompensa de 1 para 1 foi atingido e o momentum deve continuar na direção da tendência, o trader deve lucrar consideravelmente mais.
À medida que os preços continuam na direção da posição do negociador, partes adicionais do negócio podem ser fechadas ou "escaladas para fora". como os preços se movem em seu favor.
O objetivo é fazer com que o & lsquo; médio & rsquo; da estratégia o maior possível, e se o ímpeto continuar, essa estratégia pode permitir que o negociador faça exatamente isso.
Após a parada ter sido movida para o ponto de equilíbrio, e o risco inicial é removido da posição; os comerciantes podem até procurar adicionar ao comércio novas posições ou novos lotes na tentativa de construir uma posição maior com uma quantidade significativamente menor de risco.
--- Escrito por James Stanley.
Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.
Você gostaria de melhorar sua educação FX? A DailyFX lançou recentemente a DailyFX University; que é totalmente gratuito para qualquer e todos os comerciantes!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.
Muitos interessados em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.
Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.
O que é a negociação Forex a longo prazo?
Em duas palavras - negociação posicional.
A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.
Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.
Estratégias de longo prazo para negociação de FX.
A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.
Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.
Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.
Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada sobre o GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas se elevará após a próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.
Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.
Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.
Um exemplo de estratégia de longo prazo.
A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.
Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.
Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par em USD que reflita sua previsão.
Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quiser ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.
Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão não possui acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.
Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.
Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.
Como negociar Forex a longo prazo em 2018.
Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.
Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição cedo e perder ganhos em potencial.
Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.
Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.
Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.
Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.
Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de riscos e na natureza inerente do mercado de câmbio.
Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.
1. Use alavancagem muito pequena.
Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.
Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.
2. Preste atenção aos Swaps.
Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.
Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.
Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.
3. Relação de esforço versus retorno.
Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.
Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.
Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.
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